| 5 ECTS | |
| 30 P + 30 A | |
| 30% primjene e-učenja | |
| Odjel za matematiku (Sceduly) |
| Nositelji: Andro PetkovićSuradnici: |
| Ciljevi predmeta |
| Upoznavanje s osnovnim konceptima financijske matematike neophodnim za razumijevanje i pravilnu interpretaciju financijskih matematičkih modela. Stjecanje osnovnih vještina u primjeni financijskih modela kroz predstavljanje osnovnih tehnika financijske matematike s primjerima i primjenom u praksi. |
| Uvjeti (kompetencije) za upis predmeta |
| - |
| Očekivani ishodi učenja |
| Od studenata/ica se nakon odrađenog kolegija očekuje da mogu: |
| - objasniti koncept vremenske vrijednosti novca, |
| - razlikovati pojmove nominalne, relativne i efektivne kamatne stope, |
| - izračunati i interpretirati sadašnje i buduće vrijednosti tokova novca, |
| - konstruirati otplatne tablice za različite modele otplate zajma, |
| - upotrijebiti osnovne metode za ocjenu efikasnosti investicijskih projekata , |
| - demonstrirati znanje iz moderne teorije portfelja, |
| - konstruirati efikasnu granicu za dioničke i/ili mješovite portfelje, |
| - vrednovati obveznice, obvezničke portfelje i opcije, |
| - procijeniti rizike različitim mjerama rizika, |
| - koristiti osnovne računalne alate kao podršku tehnikama financijske matematike. |
| Sadržaj predmeta |
| Predavanja/vježbe: |
| 1. Vremenska vrijednost novca, jednostavni i složeni kamatni račun, vrste kamatnjaka (2h/2h). |
| 2. Konačne i početne vrijednosti više periodičnih uplata (isplata), vječna renta. kontinuirana kapitalizacija (2h/2h). |
| 3. Zajam. Različiti modeli otplate zajma. Reprogramiranje zajma. (2h/2h). |
| 4. Interkalarne kamate. Efektivna kamatna stopa (2h/2h). |
| 5. Metode za ocjenu efikasnosti investicijskih projekata.(2h/2h). |
| 6. Vrijednost obveznice, cijena, prinos i trajanje obveznice. (2h/2h). |
| 7. Trajanje portfelja obveznica. Imunizacija. Vremenska struktura kamatnih stopa . (2h/2h). 8. Temeljni pojmovi moderne teorije portfelja, očekivana vrijednost i varijanca portfelja, matrica varijanci i kovarijanci (2h/2h). |
| 9. Efikasni portfelj, efikasna granica, CAPM. (3h/3h). |
| 10. Rizičnost vrijednosti dionice, rizičnost vrijednosti portfelja (2h/2h). |
| 11. Opcije-temeljni pojmovi. Temeljna svojstva cijene opcije. Novčani tijekovi i profit kod opcija, propozicije o graničnim vrijednostima opcija (3h/3h). |
| 12. Binomni model vrednovanja opcije(2h/2h). |
| 13. Black-Scholesov model vrednovanja opcija (2h/2h). |
| 14. Osjetljivost cijene opcije - Grci(2h/2h). |
| Vrste izvođenja nastave |
| - Predavanja - Vježbe - Samostalni zadaci |
| Obveze studenata |
| Pohađanje nastave, izrada domaćih zadataka i seminarskog rada. |
| Praćenje rada studenata (ECTS) |
| - Pohađanje nastave (0.1) - Praktični rad (0.5) - Seminarski rad (1) - Usmeni ispit (0.4) - Pismeni ispit (3) |
| Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata |
| Pohađanje nastave; domaće zadaće (praktični zadaci); seminarski rad, pismeni i usmeni ispit. Studenti imaju mogućnost tokom semestra parcijalno polagati pismeni dio ispita putem kolokvija. Tokom semestra održat će se dva kolokvija. Studenti koji polože oba kolokvija oslobođeni su polaganja pismenog dijela ispita. |
| Obvezna literatura |
| Z. Babić, N. Tomić-Plazibat, Z. Aljinović, Matematika u ekonomiji, Sveučilište u Zagrebu, 2009 |
| B. Šego, Z.,Lukač, Financijska matematika, Sveučilište u Zagrebu, 2011. |
| Z. Aljinović,B. Marasović, B.Šego, Financijsko modeliranje, Sveučilište u Splitu, 2011. |
| Izborna literatura |
| J. Cvitanić, F. Zapatero, Economics and Mathematics of Financial Markets, The MIT Press, 2004 |
| S. Benninga, Financial modeling, 3rd ed, The MIT Press, Cambridge, 2008 |
| Šegota, A. Financijska matematika, Sveučilište u Rijeci, 2012. |
| Babić, Z., Tomić-Plazibat, N., Poslovna matematika, Ekonomski fakultet, Split, 2004. |
| Načini praćenja kvalitete |
| Statistika ispitnih rezultata i studentsko evaluiranje putem anonimne ankete na kraju izvedbe predmeta. Anketa se provodi prema pravilniku Sveučilišta u Splitu. |
| Izvedba |
|
Sveučilišni diplomski studij • Matematika; smjer: Računarski (izborni 1. i 3. sem.) • Matematika; smjer: Nastavnički (izborni 1. i 3. sem.) • Matematika; smjer: Statistika i računarstvo (obvezni 1. sem.) • Matematika i fizika; smjer: nastavnički (izborni 3. sem.) • Matematika i informatika; smjer: nastavnički (izborni 3. sem.) |
| Napomene: Vrste nastave (tip): (P) Predavanja; (S) Seminari; (A) Auditorne vježbe; (PK) Vježbe u praktikumu; (L) Laboratorijske vježbe; (M) Metodičke vježbe; (TJ) Vježbe tjelesnog odgoja; (T) Terenske vježbe. Prije početka nastave moguće su rošade izvođača nastave u svrhu optimizacije opterećenja. Prikazana je testna verzija automatskog generiranja informacija. |